Мамыр айында банк секторы активтерінің, сондай-ақ банктердің несиелері мен депозиттерінің портфелінің өсуі байқалды. Несиелеудің оң динамикасы бөлшек және корпоративтік несиелеу көлемінің кеңеюіне байланысты болды, ал бөлшек сектор бұрынғыдай несиелеу өсімінің негізгі драйвері болып қала береді. Банктердің несиелік портфельдерінің сапасы нашарлады: жұмыс істемейтін кредиттердің үлесі өсті, бұл ретте мерзімі 30 күннен астам мерзімі өткен және NPL90+ несиелерінің мөлшері өсті, жұмыс істемейтін кредиттер бойынша провизиялармен қамту деңгейі төмендеді.

Мамыр айында банктердің депозиттік портфелі жеке тұлғалардың депозиттерінің ағыны есебінен кеңейді, ал заңды тұлғалардың депозиттерінің төмендеуі жалғасуда. Валюта бойынша теңгедегі депозиттер аздап өссе, шетел валютасындағы депозиттер де өсті. Осының аясында салалық депозиттердің долларлану деңгейі біршама өсті.

ҚНРДА Дүниежүзілік банк пен ХВҚ 2023 жылы өткізген Қаржы секторын бағалау бағдарламасының (FSAP) нәтижелерін ұсынды. FSAP нәтижелері әр түрлі күйзеліс жағдайында банктердің тұрақтылығы мен жоғары капиталдануын растады. Банк секторы жекелеген банктердің осы тәуекелге ықтимал сезімталдығына қарамастан, айтарлықтай өтімділік буферіне ие. Бұл ретте капиталға және өтімділікке қойылатын кейбір талаптарды Базель стандарттарына түзетуді, сондай-ақ банк конгломераттарына шоғырландырылған қадағалауды енгізуді аяқтау ұсынылады. ҚНРДА осы жылдың соңына дейін осындай шараларды енгізуді жоспарлап отыр.

Банк секторы активтерінің өсуі. 2024 жылғы мамырда ЕДБ активтері 1,6%, 53 262 млрд теңгеге дейін өсті, ал сәуірде 1,0% төмендеді. Бұл ретте, активтер құрамында банктердің бағалы қағаздар портфелі 1,5%, 10 997 млрд. теңгеге дейін ұлғайды, ал өтімді активтер 2,0%, 18 775 млрд теңгеге дейін өсті Банк секторының жалпы активтерінің құрылымындағы өтімді активтердің үлесі өсті және 35,2%-ды құрады (сәуірде 35,1%; жыл басында 36,0%).

Несие портфелін кеңейту. Мамыр айында банктердің жиынтық несие портфелі 1,1%-ға (сәуірде +0,9%; жыл басынан бері +4,7%) 31 194 млрд теңгеге дейін өсті. Несие портфелінің кеңеюі жеке тұлғаларға берілген несие бір айда 1,3% (сәуірде +1,2%, жыл басынан +7,8%) ұлғаюымен байланысты болды. Ол кезде заңды тұғалар несиесі бір айда 0,7% (сәуірде +0,5 %, жыл басынан бері +0,7%). Несие портфелінің қазіргі серпіні ұлттық валютадағы несиелендіру көлемінің 1,1% (сәуірде +1,1%) ұлғаюымен байланысты болды, ал шетел валютасындағы несиелеу көлемі де 1,1% (сәуірде -0,8%)  ұлғайды. Банк несиелерінің жиынтық портфеліндегі заңды тұлғалар портфелінің үлесі аздап төмендеп, 42,4%-ды құрады (сәуірде 42,5%; жыл басында 44,0%).

Берілген несиелер бойынша орташа алынған мөлшерлеме сәуірдегі 18,6%-дан мамырдағы 18,7%-ға дейін өсті. Заңды тұлғаларға берілген несиелер бойынша мөлшерлемелердің 18,2% (сәуірде 17,5%) өсуі байқалды, жеке тұлғаларға берілген несиелер бойынша мөлшерлемелердің 19,3% (сәуірде 19,8%) төмендеді.

Мерзімі өткен берешек көлемінің ұлғаюы. Проблемалық кредиттердің үлесі (NPL90+) 2024 жылғы мамырдың аяғында 3,2% (сәуірде 3,1%), ал мерзімі 30 күннен астам мерзімі өткен несиелер үлесі 4,3% (сәуірде 4,1%) өсті. 30 күннен астам мерзімі өткен несиелер портфелі 5,3% өсіп, 1 337 млрд теңгеге жетті, ал NPL90+ портфелі 4,3% ұлғайып, 1 000 млрд теңгеге дейін төмендеді. Сонымен қатар, жұмыс істемейтін кредиттерді провизиялармен қамту деңгейі сәуірдегі 183,7%-дан мамырдағы 177,8%-ға дейін төмендеді.

Бірінші деңгейдегі банктердегі жұмыс істемейтін несиелердің жоғары үлесі Jusan Bank (8,3%), Еуразиялық банк (6,6%), Bereke Bank (5,9%), Kaspi (5,0%) және ForteBank (4,1%) банктерінде байқалды. Осы бес банктің жұмыс істемейтін несиелерінің жалпы сомасы 603 млрд теңгені немесе сектордағы барлық жұмыс істемейтін несиелер сомасының 60,3%-ын (сәуірде 60,7%) құрады. Бұл ретте, екінші деңгейде 90 күннен астам мерзімі өткен қарыздардың жоғары үлесі ВТБ (9,8%), Нұрбанк (7,6%), Хоум Кредит Банкі (5,1%) және Заман Банкінде (3,0%) байқалды. Номиналды мәнде аталған банктердің NPL90+ көлемі сектордың жұмыс істемейтін несиелерінің жалпы көлемінің 65% немесе 6,5%-ын (сәуірде 6,5%) құрады.

Жалпы сектор бойынша несиелік тәуекелдің құны өткен аймен салыстырғанда төмендеп, 6,0%-ды (сәуірде 6,1%) құрады. Бірінші деңгейдегі банктерде несиелік тәуекел құны Jusan Bank-те 18,2% (сәуірде 18,6%), Bereke Bank-те 12,8% (сәуірде 14,1%), ЦентрКредит Банкінде 4,4%-ға (сәуірде 4,5%), бұл көрсеткіш Еуразиялық банкте 13,5% (сәуірде 12,8%), ForteBank 6,1% (сәуірде 5,8%) және Freedom Finance Kazakhstan 3,1% (сәуірде 3,0%) өсті. Kaspi, Halyk Bank және Bank RBK-де несиелік тәуекелдің құны өзгерген жоқ және сәйкесінше 5,9%, 5,6% және 4,7% құрады, ал Отбасы банк және Citibank-те 0,2% деңгейінде қалды. Екінші деңгейдегі банктерде несиелік тәуекел құнының жоғары мәндері Заман Банкінде 35,2% (сәуірде 34,9%), Нұрбанкте 23,7% (сәуірде 27,0%), ВТБ деңгейінде белгіленді. деңгейінде 16,1% (сәуірде 15,5%), KZI Bank 5,0% (сәуірде 5,6%) және Home Credit Bank 4,6% (сәуірде 4,8%). Көрсеткіштің ең төменгі мәндерін (1%-дан аз) Қазақстандағы Қытай банкі, Al Hilal Ислам банкі, Алматыдағы Қытай СӨБ және Shinhan Bank тіркеді.

Корпоративтік депозиттік портфельді қысқарту. Мамырда банктердің депозиттерінің жиынтық портфелі 0,5% (сәуірде – 0,5%, жыл басынан – 0,6%) 34 458 млрд теңгеге дейін өсті. Депозиттер көлемінің ұлғаюы жеке тұлғалардың депозиттерінің бір айда 1,5%, 19 183 млрд-қа (сәуірде +0,9%, жыл басынан +1,8%) түсуі есебінен болды, ал заңды тұлғалардың депозиттері субъектілері 0,7% төмендеп, 15 376 млрд теңгені құрады (сәуірде -2,2%, жыл басынан бері -3,5%).

Валюталар бойынша мамырда теңгедегі депозиттер бойынша депозиттік базаның 26 ​​718 млрд теңгеге дейін 0,4% ұлғаюы, ал шетел валютасындағы депозиттер бойынша 0,9%, 7 740 млрд теңгеге дейін ұлғаюы байқалды. Долларлану деңгейі мамырда аздап өсті және 22,5%-ды құрады (жыл басында 23,2%). Жеке тұлғалардың теңгедегі депозиттері мамырда 2,1% өсіп, 15 278 млрд теңгені құрады, ал жеке тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттері 0,7% азайып, 3 904 млрд теңгеге (8 778 млн доллар) жетті. Заңды тұлғалардың теңгедегі депозиттері 11 439 млрд теңгеге дейін 1,7% төмендеді, ал заңды тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттері 2,7% өсіп, 3 836 млрд теңгеге (8 624 млн доллар) жетті.

Бірінші деңгейлі банктердегі депозиттік портфель мамыр айында 1,5% ұлғайып, 33 131 млрд теңгеге дейін бірінші деңгейлі депозиттердің ағыны Отбасы банкінде (-5,4%, 147 млрд теңге), Kaspi-де (-1,2% , 64 млрд теңге), ForteBank (-0,6%, 14 млрд теңге) және RBK Bank (-0,1%, 1 млрд теңге). Бұл ретте депозиттер ағыны ЦентрКредит Банкінде (+5,5%, 219 млрд теңге), Bereke Bank-те (+4,1%, 47 млрд теңге), Халық Банкінде (+3,6%, 379 млрд теңге), Ситибанкте (3,2%, 28 млрд теңге) және Freedom Finance Kazakhstan (+1,7%, 13 млрд теңге). Jusan Bank пен Еуразиялық банкте де біраз ағындар болды.

Екінші деңгейлі банктердің депозиттік портфелінің көлемі мамыр айында 3,3% ұлғайып, 2 868 млрд теңгеге дейін ВТБ (-9,3%, 9 млрд теңге), Нұрбанкте (-2,2%, 7 млрд теңге) және Shinhan Bank (-0,8%, 6 млрд теңге). Бұл ретте салымдардың ағыны Zaman Bank (+112,4%, 4 млрд теңге), Ислам банкі Al Hilal (+23,7%, 5 млрд теңге), Қазақстандағы Қытай банкі  (+22,4%, 43 млрд теңге), Қытайдың СӨБ (+9,6%, 18 млрд теңге), KZI Bank (+6,0%, 8 млрд теңге), Хоум Кредит Банкі (+5,3%, 20 млрд теңге) және Алтын Банк (+2,5% ана, 17 млрд теңге).

Қарыз қаражатын пайдалану коэффициенті депозиттермен салыстырғанда банктік несие портфелінің жылдам өсуіне байланысты сәуірдегі 115,3%-дан мамырда 115,2%-ға дейін төмендеді.

Мамыр айында банктік емес заңды тұлғалардың теңгедегі депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 13,7% деңгейінде қалды, ал жеке тұлғалардың теңгедегі депозиттері бойынша 13,6% дейін төмендеді (сәуірде 13,7%). Коммерциялық банктердің міндеттемелері құрылымындағы депозиттердің үлесі төмендеп, 78,5%-ды (сәуірде 78,7%) құрады.

Тәркіленген өтімділік көлемі жоғары деңгейде. Мамыр айында ҚРҰБ алған өтімділіктің жалпы көлемі 0,1% (сәуірде -6,8%; жыл басынан +18,2%) төмендеп, 5 239 млрд теңгені құрады ҚҰБ депозиттік аукцион болды, онда мәмілелер көлемі 8,8% төмендеп, 3 640 млрд теңгені құрады, депозиттер арқылы қаражатты алу 55,8% өсіп, 1 175 млрд теңгені құрады, ал қысқа мерзімді ноттар бойынша алу 15,0% төмендеді. Осылайша, мамырда артық өтімділіктің жалпы сомасы 4 млрд теңгеге азайды, ал зарарсыздандырылған өтімділік көлемі ақша массасының 13,7%-ын (сәуірде 13,8%) және 16,8%-ды (сәуірде 17,1%) құрады. ЕДБ жалпы кредиттерінің көлемі.

Банк секторы кірісінің өсуі. 2024 жылдың басынан бері барлық коммерциялық банктер 975 млрд теңге көлемінде кірісті тіркеді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,1% артық. 2024 жылдың 5 айында банк секторының таза пайыздық кірісі 1 284 млрд теңгені (бір жылда 19,5%), ал таза комиссиялық кіріс 302 млрд теңгені (бір жылда 4,4%) құрады. Сонымен бірге, есепті кезеңде қорларды (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кіріс 7,6% өсіп, 634 млрд теңгені құрады.

Банктердің меншікті капиталын ұлғайту. 2024 жылдың мамыр айында банк секторының жиынтық капиталы 3,7% (жыл басынан +7,6%) өсіп, Отбасы банкі  және ForteBank-ті қоспағанда, ірі банктер 7 383 млрд теңгені құрады өсім бір айда 0,3%-дан 3,2% диапазонында болды, ал өсім көлемі 0,4 млрд теңгеден 60 млрд теңгеге дейін ауытқиды. Капиталдың айтарлықтай өсуі Shinhan Bank (бір айда +5,8%, 3,3 млрд теңге), ВТБ (+3,2%, 2,5 млрд теңге), Қытай СӨБ (+2,3%, 1,6 млрд теңге), Хоум Кредит Банкі (+2,3%, 3,8 млрд теңге), Altyn Bank (+1,9%, 2,2 млрд теңге), Қазақстандағы Қытай банкі (+1,6%, 1,7 млрд теңге) және Нұрбанк (+1,6%, 0,9 млрд теңге). 2024 жылғы мамырдың аяғында банк секторының негізгі капиталының жеткіліктілік коэффициенті (k1) 18,7%, ал меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті (k2) 20,7% құрады, бұл заңмен белгіленген нормативтерден айтарлықтай асып түседі және банктердің әлеуетті тәуекелін жабуын қамтамасыз етеді.

Мамырда сектордың меншікті капиталдың кірістілігі (ROAE) 36,1%-ға (сәуірде 36,4%), оның активтерінің кірістілігі (ROAA) 4,5%-ға (сәуірде 4,6%) төмендеді. Капитал мультипликаторының мәні меншікті капиталмен салыстырғанда банк активтерінің жылдам өсуіне байланысты сәуірдегі 7,10X-дан мамырда 7,21X-ке дейін өсті.

Мұрат Темірханов — Halyk Finance Басқарма төрағасының кеңесшісі